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量化部平时不怎么招新人，除非有老员工离职。至于权益投资部这边，1号基金和2号基金对研究员的要求都不低，名校金融专业是基本门槛，最好还有产业背景或者券商研究所的实习经历。
覃思琪的简历放在金融专业的毕业生里算有亮点，但放在盛远研究员的候选池里，确实不算突出。盛远毕竟是行业排名靠前的私募，每年收到的简历堆起来能塞满好几个抽屉，筛选标准自然会高一些。
“盛远这边确实门槛不低。”林深把咖啡杯放在桌上，“量化部那边比较稳定，权益部两个基金的要求也不低。你的背景卡在量化和金融中间，两边都不算最匹配。”
覃思琪听到这话，表情没什么变化，大概是已经被拒习惯了。
“你们之前那个量化模型，做的怎么样？”林深把话题转到了他最关心的地方。
覃思琪的表情活络了一些。“那是跟几个同学一起搭的，当初是当课题去做的，经费和时间都有限。在模拟盘上能正常跑起来，但跟正规机构的模型肯定有很大差距。而且没有实盘验证过，很多问题在模拟环境里根本暴露不出来。比如信号衰减、滑点、流动性冲击这些，模拟盘上完全感受不到。”
林深听到“信号衰减”和“滑点”这两个词，心里微微动了一下。一个学生能在没有任何实盘经验的情况下说出这两个概念，说明她看的不是教材上的理论框架，而是真正在接触量化交易的核心问题。
“我自己也做过一个量化模型。”林深说。
覃思琪愣了一下，“学长，你还会做模型？”
“花了一个多月做的，从零开始写的代码。最早是做双均线趋势跟踪，后来加了ADX过滤、成交量确认、动态止损，再后来升级到参数自适应。当时拿来做期货，螺纹钢的主力合约，高峰的时候收益曲线跑得挺漂亮。后来慢慢效率下降了。”
覃思琪听到“参数自适应”的时候眼睛亮了一下，身体微微前倾。“学长你从双均线开始全部自己写的？数据库、回测框架、风控模块都是自己搭的？”
“对，从零开始写的。最早连Python基础语法都要现学，边查文档边写代码，一个双均线策略就写了三天。”
“太厉害了。”覃思琪的语气里带着不加掩饰的佩服，“很多专业学计算机的人都做不出那样完整的模型。我们社团那个项目，数据库用的是现成的，回测框架也是参考了网上的模板，核心代码就写了几十行。学长你从零开始搭一整套系统，光代码量就不是一个量级的。”
“我那是半吊子水平。”林深说，“更多精力还是放在投研工作上，量化只是辅助工具。后面精力顾不过来，也就没再继续研究。最近看到你的简历，想起自己之前做过的事，所以想找你聊聊。”
覃思琪若有所思地点了点头。“学长，你现在还在用量化吗？”
“之前那个模型休眠之后没再碰过了，不过量化这件事我一直没有完全放下。”
覃思琪抬起头看着林深，眼神和刚才不太一样了，像是找到了一个能听懂她在说什么的人之后的那种放松。“我其实不是计算机底子特别好的那种，很多东西都是边做边查的。只是比较喜欢量化这个方向，觉得用数学和代码去理解市场，比凭感觉做投资要踏实。”