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他一个一个地测。先把均线交叉单独拿出来跑一遍，看看收益多少；再把成交量变化单独拿出来跑一遍；再把相对强弱指数单独拿出来跑一遍。测完一圈，他发现成交量变化这个指标几乎没什么贡献，反而让收益变得更差了。他把这个指标删掉了。
剩下的两个指标，均线交叉和相对强弱指数，看起来还有点用，但也不是特别强。他决定不再折腾信号这一块了，先把现有的东西跑一遍整体看看效果，以后有时间再慢慢优化。
他把数据那段、止损那段、信号那段拼在一起，重新把整个模型跑了一遍。
这一次跑了大概十分钟。屏幕上的进度条一点一点地往前走，他靠在椅背上盯着看，手指无意识地在桌面上敲着。
进度条走完的时候，屏幕上跳出了一串数字。
林深盯着最上面那个数字看了五秒钟。
平均收益率46%，最大回撤11.5%。
脑子里飞快地算了一下。之前那个模型收益31%，回撤19.3%。现在收益多了15个百分点，回撤少了将近8个百分点。收益更高，亏得更少。
他又想起崔金源在峰会上说的那个“活系统”——台上PPT里闪过的那个数字，收益比固定参数能提升12%左右。崔金源那个系统，跑了一堆品种、一堆策略，花了那么多时间和精力，回测收益也就提升12%。
而他这个新模型，已经提升了15个百分点。比崔金源那个还高了3个点。
林深靠在椅背上，长长地呼出一口气。
这不是什么天才的灵光一现。这是他一句一句代码改出来的，一个一个坑踩过来的，一整天坐在椅子上没怎么动过换来的。这个模型他前前后后改了三四次，每一个环节他都知道为什么这么改，每一行代码他都能说出道理。
从数据输入到回测框架，从止损逻辑到信号筛选，全都是他自己写的。不是从网上抄的代码拼出来的，不是照着别人的策略改几个参数糊弄出来的——是一个完完整整、从头到脚都属于他自己的东西。
当然，回测是回测，实盘是实盘。实盘可能打个对折，甚至更低。道理他都懂。
但他不想再拖了。
林深看了一眼时间，下午五点四十。这一整天，除了中午跟苏晚周学明下楼扒了两口饭，他几乎没离开过椅子。肩膀酸得厉害，眼睛也干涩，但心里是踏实的。
关掉回测界面，打开交易软件，林深登录了自己的实盘账户。账户里有410万，过去这段时间总共赚了10万块
他在交易软件里新建了一个条件单，仓位设置两成仓位，每次操作80万的资金。然后再把模型的信号输出接口连接。这个操作他以前在模拟盘上做过无数次，但这一次，他把模拟盘切换成了实盘。
鼠标停在“确认”按钮上方，他停了两秒钟。
然后点下去了。
系统弹出一行提示：“实盘交易已开启，请确认风险揭示书。”他勾选了同意，点击确认。
看着那个变化，林深心跳快了几拍。
这是林深第一次动用这么大的金额炒期货——80万。十倍杠杆就是要经历800万本金的涨跌幅幅，他想起当初第一次实盘建仓，只敢买一手，几千块保证金。但此刻，他对自己的完整体模型充满了信心。
因为不是抄别人的策略，不是照着葫芦画瓢，自己测过的数据，自己改过无数遍的逻辑。
明天，就是见证结果的时候了。